Risiko
Der Maximum Drawdown ist der größte prozentuale Verlust vom Höchststand bis zum darauffolgenden Tiefpunkt.
Der Maximum Drawdown (MDD) ist der größte Wertverlust eines Portfolios oder Wertpapiers vom höchsten Punkt bis zum nachfolgenden Tiefpunkt, bevor ein neuer Höchststand erreicht wird.
Historische Maximum Drawdowns globaler Aktien: Finanzkrise 2008 ca. –57 %, Dotcom-Crash 2000 ca. –54 %, Corona-Crash 2020 ca. –34 %.
Der MDD ist ein anschaulicheres Risikomaß als die Volatilität, da er zeigt, wie viel ein Anleger tatsächlich hätte verlieren können. Er hilft bei der Einschätzung, ob die eigene Risikotoleranz zum Portfolio passt.
Verwandte Begriffe
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